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南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投

2020-04-04 01:58油气能源 人已围观

简介火箭南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 摘要 本基金经中国证监会 2016 年 7 月 29 日证监许可[2016]1717 号文注册募集。本基金的 基金管理人保证招募说...

  南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新) 摘要

  本基金经中国证监会 2016 年 7 月 29 日证监许可[2016]1717 号文注册募集。本基金的

  基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注

  册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投

  资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,火箭并承担基金

  投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形

  成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生

  的基金管理风险。同时由于本基金是跟踪中证全指证券公司指数的交易型开放式基金,投

  资本基金可能遇到的风险还包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指

  数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基

  金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退市风

  险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、退补现金替代方式的风险、基金份

  额赎回对价的变现风险、第三方机构服务的风险、管理风险与操作风险、技术风险、不可

  抗力等等。本基金被动跟踪标的指数“中证全指证券公司指数(及其未来可能发生的变

  更)”,因此,本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。同时,本基金为股票型基

  金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。

  投资人投资本基金时需具有上海证券交易所 A 股账户或基金账户。其中,上海证券交

  易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易,如投资人需要使用中证全指证券

  公司指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则

  应开立上海证券交易所 A 股账户;如投资人需要使用中证全指证券公司指数成份股中的深

  圳证券交易所上市股票参与网下股票认购,则还应开立深圳证券交易所 A 股账户。

  投资人在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资

  料概要等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的

  风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

  基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

  基金一定盈利,也不向投资人保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自

  负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金

  本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、

  义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基

  金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照

  《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲

  本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2020 年 3 月 10

  日,有关财务数据和净值表现截止日为 2019 年 12 月 31 日(未经审计)。 :

  住所及办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼

  1998 年,南方基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准,由南方证

  券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。 2000 年,经中国

  证监会证监基金字[2000]78 号文批准进行了增资扩股,注册资本达到 1 亿元人民币。 2005

  年,经中国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股,注册资本增至 1.5 亿元人

  2018 年 1 月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金 3 亿元人民

  2019 年 7 月 30 日,公司注册资本增至 3.6172 亿元,股权结构调整为华泰证券股份有

  限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托有限公司 13.72%、兴业证

  券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙) 2.10%、厦门合泽祥企

  业管理合伙企业(有限合伙) 2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 2.11%、厦

  张海波先生,工商管理硕士,中国籍,无境外永久居留权。曾任职中共江苏省委农工

  部至助理调研员,江苏省人民政府办公厅调研员,华泰证券总裁助理、投资银行部总经理、

  投资银行业务总监兼投资银行业务管理总部总经理,华泰证券副总裁兼华泰紫金投资有限

  责任公司董事长、华泰金融控股(香港)有限公司董事长、华泰证券(上海)资产管理有限

  张辉先生,管理学博士,中国籍。曾任职北京东城区人才交流服务中心、华晨集团上

  海办事处、通商控股有限公司、北京联创投资管理有限公司干部,华泰证券资产管理总部

  高级经理、证券投资部投资策划员、南通姚港路营业部副总经理、上海瑞金一路营业部总

  经理、证券投资部副总经理、综合事务部总经理、人力资源部总经理兼党委组织部长。现

  任华泰证券股份有限公司执行委员会委员、董事会秘书,南方基金管理股份有限公司董事。

  王连芬女士,金融专业硕士,中国籍。曾任职赛格集团销售,深圳投资基金管理公司

  投资一部研究室主任,大鹏证券经纪业务部副总经理、深圳福虹路营业部总经理、南方总

  部总经理、总裁助理,第一证券总裁助理,华泰联合证券深圳华强北路营业部总经理、渠

  道服务部总经理、运营中心总经理、零售客户部总经理、执行办主任、总裁助理,华泰证

  券总裁助理兼深圳分公司总经理。现任华泰证券股份有限公司执行委员会主任助理兼深圳

  冯青山先生,工学学士,中国籍。曾任职陆军第 124 师工兵营地爆连副连职排长、代

  政治指导员、师政治部组织科正连职干事,陆军第 42 集团军政治部组织处副营职干事,驻

  香港部队政治部组织处正营职干事,驻澳门部队政治部正营职干事,陆军第 163 师政治部

  宣传科副科长(正营职),深圳市纪委教育调研室主任科员、副处级纪检员、办公厅副主任、

  党风廉政建设室主任。现任深圳市投资控股有限公司董事、党委副书记,深圳市投控资本

  李平先生,工商管理硕士,中国籍。曾任职深圳市城市建设开发(集团)公司办公室文

  秘,董办文秘、主管;深圳市投资控股有限公司办公室高级主管,企业三部高级主管。现

  任深圳市投资控股有限公司金融发展部副部长,深圳市城市建设开发(集团)公司董事,南

  李自成先生,近现代史专业硕士,中国籍。曾任职厦门大学哲学系团总支副书记,厦

  门国际信托投资公司办公室主任、营业部经理、计财部经理、公司总经理助理,厦门国际

  信托投资有限公司副总经理、工会主席、党总支副书记、总经理。现任南方基金管理股份

  王斌先生,临床医学博士,中国籍。曾任职安徽泗县人民医院临床医生,瑞金医院主

  治医师,兴业证券研究所医药行业研究员、总经理助理、副总监、副总经理(主持工作)、

  总经理。现任兴业证券经济与金融研究院院长,南方基金管理股份有限公司董事。

  杨小松先生,经济学硕士,中国注册会计师,中国籍,无境外永久居留权。曾任职德

  勤国际会计师行会计专业翻译,光大银行证券部职员,美国 NASDAQ 实习职员,证监会处长、

  副主任,南方基金管理有限公司督察长。现任南方基金管理股份有限公司董事、总裁、党

  姚景源先生,经济学硕士,中国籍。曾任职国家经委副处长,商业部政策研究室副处

  长、国际合作司处长、副司长,中国国际贸易促进会商业行业分会副会长、常务副会长,

  国内贸易部商业发展中心主任,中国商业联合会副会长、秘书长,安徽省政府副秘书长,

  安徽省阜阳市政府市长,安徽省统计局局长、 党组书记,国家统计局总经济师兼新闻发言

  人。现任国务院参事室特约研究员,国务院参事室社会调查中心理事长,国务院参事室与

  中国人民银行合作的金融研究中心专家委员会副主任,中国统计学会副会长,南方基金管

  李心丹先生,金融学博士,国务院特殊津贴专家,中国籍。曾任职东南大学经济管理

  学院教授,南京大学工程管理学院院长。现任南京大学-牛津大学金融创新研究院院长、金

  融工程研究中心主任,南京大学教授、博士生导师,中国金融学年会常务理事,江苏省资

  本市场研究会会长,江苏省科技创新协会副会长、江苏银行监事、上海证券交易所科创板

  周先生,工商管理博士,法学硕士,香港证券及投资学会杰出资深会员。曾任职

  香港警务处(商业罪案调查科)警务总督察,香港证券及期货专员办事处证券主任,香港证

  券及期货事务监察委员会法规执行部总监。现任香港金融管理局顾问,南方基金管理股份

  郑建彪先生,经济学硕士,工商管理硕士,中国注册会计师,中国籍。曾任职北京市

  财政局干部,深圳蛇口中华会计师事务所经理,京都会计师事务所副主任,中国证监会第

  九届股票发行审核委员会委员,中国证监会第一至三届上市公司并购重组专家咨询委员会

  委员。现任致同会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人,中国并购公会副会长,北京注

  周蕊女士,法学硕士,中国籍。先后执业于万商天勤律师事务所、中伦律师事务所律

  师等国内知名律所,曾担任广东省律师协会女工委副主任、深圳市律师协会证券、基金与

  期货专业委员会副主任、深圳市律师协会国际与港澳台工作委员会副主任。现任金杜律师

  事务所合伙人、中国并购公会广东分会会长、深圳市中小企业改制专家服务团专家、深交

  所培训中心专家、深圳市女企业家协会理事,南方基金管理股份有限公司独立董事。

  吴晓东先生,法律博士,中国籍,无境外永久居留权。曾任职中国证监会副处长、处

  长,华泰证券合规总监,华泰联合证券副总裁、党委书记、董事长,南方股权投资基金管

  理有限公司董事长。现任南方基金管理股份有限公司监事会主席、南方股权投资基金管理

  陈莉女士,法学硕士,中国籍。曾任职华泰证券深圳民田路营业部总经理、深圳益田

  路营业部总经理、研究所副所长等职务。现任华泰证券股份有限公司研究所所长、华泰期

  货有限公司监事会主席、华泰国际金融控股有限公司董事,南方基金管理股份有限公司监

  姜丽花女士,大学学历,高级会计师,中国籍。曾任职浙江兰溪马涧碾米厂主管会计,

  浙江兰溪纺织机械厂主管会计,深圳市建筑机械动力公司主管会计,深圳市建设集团计划

  财务部助理会计师,深圳市建设投资控股公司计划财务部高级会计师、经理助理,深圳市

  投资控股有限公司计划财务部经理、财务预算部副部长、考核分配部部长。现任深圳市投

  资控股有限公司财务部(结算中心)部长、深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事、

  深圳市建安(集团)股份有限公司董事、湖北深投控投资发展有限公司董事、 ULTRARICH

  王克力先生,船舶工程专业学士,中国籍。曾任职厦门造船厂技术员,厦门汽车工业

  公司总经理助理,厦门国际信托有限公司国际广场筹建处副主任,厦信置业发展公司总经

  理、投资部副经理、自有资产管理部副经理职务。现任厦门国际信托有限公司投资发展部

  林红珍女士,工商管理硕士,中国籍。曾任职厦门对外供应总公司会计,厦门中友贸

  易联合公司财务部副经理,厦门外供房地产开发公司财务部经理,兴业证券计财部财务综

  合组负责人、直属营业部财务部经理、计划财务部经理、风险控制部总经理助理兼审计部

  经理、风险管理部副总监、稽核审计部副总监、风险管理部副总经理(主持工作)、风险管

  理部总经理、财务部总经理、资金运营管理部总经理、计划财务部总经理。现任兴业证券

  徐刚先生,工商管理硕士,中国籍,无境外永久居留权。曾任职深圳期货投资公司职

  员、项目经理,南方基金管理股份有限公司上海分公司职员、机构业务部职员、养老金业

  务部主管、上海分公司高级经理、副总经理,现任南方基金管理股份有限公司职工监事、

  董星华女士,硕士学历,中国籍,无境外永久居留权。曾任职中国人保武汉分公司、

  中国人寿再保险公司、中国再保险公司、深圳证券通信公司,南方基金管理股份有限公司

  综合管理部经理、办公室高级经理,现任南方基金管理股份有限公司职工监事、办公室高

  苏望先生,法学硕士学位,中国籍,无境外永久居留权。曾任国信证券股份有限公司

  合规管理总部职员,深圳市融通资本管理股份有限公司职员。现任南方基金管理股份有限

  俞文宏先生,副总裁,工商管理硕士,经济师,中国籍,无境外永久居留权。曾任职

  江苏省投资公司业务经理,江苏国际招商公司部门经理,江苏省国际信托投资公司投资银

  行部总经理,江苏国信高科技创业投资有限公司董事长兼总经理,南方资本管理有限公司

  朱运东先生,副总裁,经济学学士,高级经济师,中国籍,无境外永久居留权。曾任

  职财政部地方预算司及办公厅秘书,中国经济开发信托投资公司综合管理部总经理,南方

  基金管理有限公司北京分公司总经理、产品开发部总监、总裁助理、首席市场执行官。现

  常克川先生,副总裁, EMBA 工商管理硕士,中国籍,无境外永久居留权。曾任职中国

  农业银行副处级秘书,南方证券有限责任公司投资业务部总经理、沈阳分公司总经理、总

  裁助理,华泰联合证券董事会秘书、合规总监等职务,南方资本管理有限公司董事。现任

  李海鹏先生,副总裁,工商管理硕士,特许金融分析师(CFA),中国籍,无境外永久

  居留权。曾任职美国 AXA Financial 公司投资部高级分析师,南方基金管理有限公司高级

  研究员、基金经理助理、基金经理、全国社保及国际业务部执行总监、全国社保业务部总

  监、固定收益部总监、总裁助理兼固定收益投资总监,南方东英资产管理有限公司董事。

  史博先生,副总裁,经济学硕士,特许金融分析师(CFA),中国籍,无境外永久居留

  权。曾任职博时基金管理有限公司研究员、市场部总助,中国人寿资产管理有限公司股票

  部高级投资经理,泰达宏利基金管理有限公司投资副总监、研究总监、首席策略分析师、

  基金经理,南方基金管理有限公司基金经理、研究部总监、总裁助理兼首席投资官(权益)。

  鲍文革先生,督察长,经济学硕士,中国籍,无境外永久居留权。曾任职财政部中华

  会计师事务所审计师,南方证券有限公司投行部及计划财务部总经理助理,南方基金管理

  有限公司运作保障部总监、公司监事、财务负责人、总裁助理。现任南方基金管理股份有

  本基金历任基金经理为:孙伟先生,管理时间为 2017 年 3 月 10 日至今。

  孙伟先生,管理学学士,特许金融分析师(CFA)、注册会计师(CPA),具有基金从业

  资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤华永会计师事务所深圳分所审计部。

  2010 年 2 月加入南方基金,历任运作保障部基金会计、数量化投资部量化投资研究员、基

  日至今,任 500 信息基金经理; 2016 年 5 月 13 日至今,任南方创业板 ETF 基金经理; 2016

  至今,任南方全指证券 ETF 联接基金经理; 2017 年 3 月 10 日至今,任南方中证全指证券

  至今,任南方银行联接基金经理; 2018 年 2 月 8 日至今,任 H 股 ETF 基金经理; 2018 年 2

  月 12 日至今,任南方 H 股联接基金经理; 2019 年 7 月 12 日至今, 任南方中证 500 工业

  副总裁兼首席投资官(固定收益)李海鹏先生,副总裁兼首席投资官(权益)史博先生,

  权益研究部总经理茅炜先生,交易管理部总经理王珂女士,权益投资部总经理张原先生,

  指数投资部总经理罗文杰女士,现金投资部总经理夏晨曦先生,固定收益投资部总经理李

  璇女士,固定收益专户投资部总经理乔羽夫先生,固定收益研究部总经理陶铄先生,权益

  中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、

  证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历, 60%以上的员工具有硕

  士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开

  作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、

  基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、 QFII、 RQFII、 QDII、境外三类机构、券

  商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管

  等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析

  等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

  截至2019年12月31日,中国银行已托管764只证券投资基金,其中境内基金722只,

  QDII 基金 42 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、 FOF 等多种类型的基

  中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,

  秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部

  风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内

  2007 年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。

  准则的无保留意见的审阅报告。 2017 年,中国银行继续获得了基于“ ISAE3402”和

  “SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的

  相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,

  或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监

  督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法

  律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及

  3 国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国

  4 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6

  8 长城证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道金田路 2026

  10 中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号

  11 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联

  13 华西证券股份有限公司 注册地址:四川省成都市高新区天府二街 198

  14 上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼

  17 国盛证券有限责任公司 注册地址:江西省南昌市新建区子实路 1589 号

  20 粤开证券股份有限公司 注册地址:惠州市江北东江三路 55 号广播电

  办公地址:上海市湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼

  本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可

  少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、衍生工

  具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债

  券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、

  银行存款、同业存单等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基

  金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。在建仓完成后,本基金投资于

  标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

  本基金为被动式指数基金,采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构

  当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和

  赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足

  时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进

  本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期

  货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动

  性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策

  略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交

  有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策

  本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制

  定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金

  经理负责日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购、赎回清单的编制

  研究支持、投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合维护等流程的有机配合

  共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,

  研究支持:指数化投资团队依托基金管理人整体研究平台,整合外部信息以及券商等

  外部研究力量的研究成果,开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流

  动性分析、误差及其归因分析等工作,撰写研究报告,作为基金投资决策的重要依据。

  投资决策:投资决策委员会依据指数化投资团队提供的研究报告,定期或遇重大事项

  时召开投资决策会议,决定相关事项。 基金经理根据投资决策委员会的决议,进行基金投

  组合构建:根据标的指数,基金经理构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前

  投资绩效评估:投资绩效评估:指数化投资团队定期或不定期对基金进行投资绩效评

  估,以确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可

  组合维护:基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、流动性状况、基

  金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,

  基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述

  构建本基金投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、适当替代和逐步购入。

  本基金采取复制法确定目标组合,其投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例

  不低于基金资产净值的 90%。如因标的指数成份股调整、基金申购或赎回带来现金等因素

  导致基金不符合这一投资比例的,基金管理人将在 10 个交易日内进行调整。

  基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将采用合理方法

  (1)可能引起跟踪误差各种因素的跟踪与分析:基金管理人将对标的指数成份股的调

  整、股本变化、分红、停/复牌、市场流动性、标的指数编制方法的变化、基金每日申购赎

  (2)投资组合的调整:利用数量化分析模型,优选组合调整方案,并利用自动化指数

  (3)制作并公布申购、赎回清单:以 T 日标的指数权重为基础,考虑 T 日可能发生的

  (3)根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求,及时检查组合中现金的

  (3)基金经理根据量化评估报告,重点分析本基金的偏离度和跟踪误差产生原因、现

  在正常市场情况下,力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1%,年跟踪误

  差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,

  为了实现更好的跟踪标的指数的目的,基金管理人还将综合考虑标的指数成份股的数

  量、流动性、投资限制、交易费用及成本,以及税务及其他监管限制,决定是否采用抽样

  复制的策略。对于复制方法的变更,本基金管理人需在方法变更前 2 个工作日内在指定媒

  本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。本基金标的指数为中证全指证券公司指数。

  如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权,或标的指数由其他指数

  替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为原标的指数不宜继续

  作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人

  可以依据维护投资人合法权益的原则,在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比

  较基准和基金名称。其中,若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,

  则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案且在指定

  媒介公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编

  制单位变更、指数更名等事项),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托

  本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金采

  用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

  基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅

  本投资组合报告所载数据截至 2019 年 12 月 31 日(未经审计)。

  上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而 5.2 的合计项中不含可退替代款估值

  3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票

  3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票

  本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和

  某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多

  头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低

  11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调

  本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编

  11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,

  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证

  基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投

  5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费;

  11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管

  人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管

  人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金

  在通常情况下,指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的 0.03%的年费率计提。

  当本基金的季度日均基金资产净值(季度日均基金资产净值=基金当季存续日的基金资

  产净值之和/基金当季存续天数)大于人民币 5000 万元时,许可使用基点费的收取下限为每

  季度人民币 3.5 万元,计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算;当本基金的季

  度日均基金资产净值小于或等于人民币 5000 万元时,无许可使用费的收取下限。许可使用

  基点费的支付方式为每季度支付一次。自基金合同生效日起,于每年 1 月、 4 月、 7 月、 10

  如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调

  整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及其

  上述“一、基金费用的种类中第 4-11 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按

  4、证券账户开户费用:证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无误后,自基

  金合同生效之日起一个月内由基金托管人从基金财产中划付,如基金财产余额不足支付该

  开户费用,由基金管理人于基金合同生效之日起一个月后的 5 个工作日内进行垫付,基金

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

  1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产

  生的收益或损失由基金财产承担。 T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公

  告,计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。遇特殊情况,

  2、申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。

  申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

  赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人应交付的组合证券、现金替代、

  现金差额及其他对价。申购赎回清单由基金管理人编制。 T 日的申购赎回清单在当日上海

  3、投资人在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过 0.5%的标准收

  本基金管理人根据基金法及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施

  4、在“基金管理人” 部分,对“基金管理人概况” 进行了更新,对“基金管理人的职

  6、在“基金份额的上市交易” 部分,对“基金份额的上市交易” 进行了更新。

  7、在“基金份额的申购和赎回” 部分,对“申购与赎回场所” 进行了更新,对“申购

  与赎回的原则” 进行了更新,对“申购与赎回的程序” 进行了更新,对“申购与赎回的数

  10、在“基金的费用与税收” 部分,对“基金的费用与税收” 进行了更新。

  11、在“基金的会计与审计” 部分,对“基金的会计与审计” 进行了更新。

  13、在“基金合同的变更、终止和基金财产的清算” 部分,对“基金合同的变更、终

  14、在“基金合同的内容摘要” 部分,对“基金合同的内容摘要” 进行了更新。

  郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

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