中国体彩-中国体育彩-中国体彩网

中国体彩-中国体育彩-中国体彩网

当前位置: 中国体彩 > 油气能源 > 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2019年第

华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)2019年第

时间:2020-03-23来源:未知 作者:admin点击:
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 17 日复核

  了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、

  招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

  产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金

  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安

  基金管理有限公司公平交易管理制度》,将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等

  方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投

  资组合提供研究信息、投资建议过程中,使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系

  统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行投标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在风险管理部投资监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。

  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理部开发了同向交易分析系统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0 次,未

  2019 年四季度,国际石油价格大幅上扬,纽约原油期货价格四季度上涨 13.21%至 61.21

  美元,ICE 布油期货价格上涨 11.44%至 66.03 美元。报告期原油价格大涨的原因包括:1)中美贸易摩擦取得实质性进展,第一阶段经贸协议文本宣布达成一致,极大缓解了市场对于贸易不确定性的担忧,市场风险偏好保持高涨;2)OPEC 与盟国达成进一步的减产协议;3)包括中国在内的全球经济体出现底部企稳迹象,市场对于全球经济衰退的担忧也有所缓解。4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至2019年12月31日,本基金份额净值为1.040元,本报告期份额净值增长率为4.52%,同期业绩比较基准增长率为 4.34%。

  展望一季度,我们认为,OPEC 与盟国达成减产协议使得整体原油的供需格局处于紧平

  衡状态,而中东地缘政治将成为主导近期原油价格的重要因素,持续升级的美伊冲突极有可能引发原油价格的连续上涨,尽管伊朗本身的能源出口即便被更大力度的遏制所引起的产量减少幅度有限,但不排除伊朗通过武力控制封锁霍尔木兹海峡,该区域日均原油通过量超2000 万桶,将导致中东原油供应的出现极大的不稳定性。我们认为,中东地缘政治风险溢价将大概率抬升当前的油价中枢,且市场对于中东能源供应脆弱性的担忧将长期存在。预计地缘紧张局势与 OPEC 减产将为原油价格带来显著支撑,从资产配置的角度来看,当前配置与油气价格高度相关的资产是行之有效的投资主题。

  作为基金管理人,我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则,降低跟踪偏离和跟踪误差,勤勉尽责,为投资者获得长期稳定的回报。

  本基金报告期内不存在基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。

  5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细

  5.4.1 指数投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

  公司名称 公司名称 证券代 所在证券 所属国家 数量 公允价 占基金资产

  5.4.2 积极投资期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权益投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

  5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细本基金本报告期末未持有基金。

  5.10.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案 调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  5.10.2 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 , 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站

  投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

  郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

  关于我们资质证明研究中心联系我们安全指引免责条款隐私条款风险提示函意见建议在线客服

  郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

中国体彩

当前网址:http://www.ledcol.com/youqinenyuan/2020/0323/1623.html

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
相关内容
推荐内容