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史上最全南方原油套利指南

时间:2020-03-22来源:未知 作者:admin点击:
熟悉云眼财经的朋友应该知道,云眼是第一时间意识到华宝油气一旦限购会存在持续溢价套利机会的。这次南方原油也是一样,云眼也在第一时间告诉大家南方原油如今限购也会存在持

  熟悉云眼财经的朋友应该知道,云眼是第一时间意识到华宝油气一旦限购会存在持续溢价套利机会的。这次南方原油也是一样,云眼也在第一时间告诉大家南方原油如今限购也会存在持续性溢价套利机会。

  如果使用拖拉机单账户最多可申购1.2w。这里通过这份指南告诉大家南方原油的溢价套利怎么做。

  可以看到南方原油持有的是与原油相关的etf,所以南方原油其实是个FOF。那么对于其的T-1日基金净值估值毛估计如下

  T-1日毛估基金净值=T-2日基金净值*{1+($美国原油基金(USO)$T-1日涨跌幅*60%+$美国布伦特原油基金(BNO)$T-1日涨跌幅*35%)}*(1+T-1日美元兑人民币中间价涨跌幅)

  其中T-1日美元兑人民币中间价若涨,则涨跌幅取正值,如+1%;跌则取负值。

  最重要的指标:T日场内溢折价=(T日场内价格/T-1日净值预估-1)*100%

  如果上述公式算出是正值,则说明场内溢价,可以做溢价套利,一般也就简单说成场内溢价多少个点,这个溢价就是安全垫。一般3个多点就可以小仓位做溢价套利了。

  一般做溢价套利。假如在T日发现溢价3个点,一般就可以选择申购套利了。T日发起申购,T+3日可卖。那么我们来做推演。

  假如T日晚美油不涨,那么很显然套利成功,那么成本比场内交易价格便宜3%。

  假如T日晚美油暴涨5%,那么成本比场内交易价格贵2%,套利失败,俗称翻车。

  那么很显然溢价套利的成功的要素就是T日晚美油涨幅不能超过溢价点数(安全垫),如果有条件的朋友可以做对冲(做多CL,做多uso,做多bno,做多工行建行中行的纸原油)

  其中20000*0.015*0.9*4=1080这是由于场内LOF申购打一折退还的手续费,妈呀,这可省了一大笔钱呢。所以没有场内一折的朋友场内打折是刚需。

  熟悉云眼的朋友知道拖拉机这个名词。南方原油是沪基金,是可以一拖六,其中3个沪基金,三个沪A,由于沪A是指定交易,大部分人股友估计都开满3个沪A了,意味着加挂不到一块了,要托一块需要撤指定。所以最理想的情况是托六,意味着单账户可以申购1.2w。

  其中4点前加挂后需要T+2日可用,4点后T+3日可用,且每次只能挂一个沪A ,沪基金。

  Anyway,溢价套利的关键在于三个点:手快、打折、拖拉机三者缺一不可。

  兴业下面能加挂吗?我股票主要用兴业证券,话说场内申购手续费要远高于场外申购?求指教,谢谢。

  @云眼财经请问,1拖6账户,6应该是场内吧,那个1是指场外开放基金吗,南方原油场外的开放基金可以转场内吗

  南方原油的沪市加挂就等于在一家券商开3个沪a,3个沪基金,若开过则加挂需要原券商处撤销指定。基金号只场内基金号,非场外开放式基金号。

  风险提示:雪球里任何用户或者嘉宾的发言,都有其特定立场,投资决策需要建立在独立思考之上

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